۳-۱۱-تعریف متغیرها
محصول در زمان t
نیروی کار در زمان t
سرمایه در زمان t
TFP_it بهره­وری کل عوامل
سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بنگاه i-ام
سهم فروش بنگاه i- ام نسبت به سهم سایر بنگاهها
وu : جزء تصادفی مدل می­باشند.
۳-۱۲-روش تحقیق
روش تحقیق، کتابخانه­ای و اسنادی است. در این مطالعه تأثیر جریانات تجاری بر بهره­وری صنعت خودرو داخلی مورد بررسی قرار می­گیرد که، شکل کلی مدل در ساختار الگو توضیح داده شده است. همچنین، در این تحقیق با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل داده ­ها برای ۱۱ سال متوالی، یعنی از (۱۳۸۶-۱۳۷۶) و برای ۱۴ بنگاه تولیدکنندۀ قطعات خودرو در داخل کشور صورت می­گیرد، از روش داده ­های ترکیبی (تلفیقی) جهت تجزیه و تحلیل استفاده کرده­ایم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

The panel analysis uses data from 16 parts suppliers fromبا استفاده از داده ­های آماری و تحلیل داده ­های پانل به تجزیه و تحلیل آنها۱۹۸۵ to 2005. می­پردازیم.The data sources are the Korea Information اولاً، داده ­ها در سطح بنگاهی است و در صنعت خودرو انتخاب شده ­اند. در Actually, 16 suppliers as samples for this analysis واقع، این عرضه­کنندگان به عنوان نمونه برای تحقق این تجزیه و تحلیل خیلی کوچک هستند. too small to accomplish this study.The number of employees is used for labor input (L).تعداد کارگران برای نهاده نیروی کار (L) استفاده شده است.Totaltangible assets, except for land and construction in progress کل دارایی­ های ملموس ۸assets were used for the capital input (K).برای نهاده سرمایه (K) مورد استفاده قرار گرفته است. ۹Many researcheبسیاری از محققان have tried to estimate the capital input by using variousدر تلاشند تا نهاده سرمایه را با بهره گرفتن از مفاهیم مختلفconcepts. برآورد کنند.In this research, the concept of capital input as a به عنوان متغیر جریان تجاری، سهم فروش بنگاه i- ام به کل فروش بنگاههای تولیدیmanufacturers (N) with which one parts supplier had a trade متغیر N را relationship is used.مورد استفاده قرار داده­ایم. حال به تشریح داده ­های ترکیبی می­پردازیم.
۳-۱۳-انواع مدل­های داده ­های ترکیبی سری زمانی (پانل)
داده ­های ترکیبی، به مجموعه ­ای از داده ­ها گفته می­ شود، که بر اساس آن  مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می­شوند، در طول یک دوره مشخص  مورد بررسی قرار می­گیرند. این  داده ­های آماری را داده ­های ترکیبی یا داده ­های مقطعی-سری زمانی می­نامند.
شکل کلی داده ­های ترکیبی به صورت زیر است: (بالتاگی^[۷۰]، ۲۰۰۸: ۱۱-۹)

در رابطه فوق  نشان دهنده ی متغیر وابسته،  متغیرهای توضیحی،  اسکالر می­باشد و  یک بردار  می­باشد.  نشان دهنده مقاطع یا واحدهای مشاهده شده،  نشان دهنده دوره زمانی می‌باشد.
(۲)
جزء خاص مقطع زمانی^[۷۱]، (نمونه ها) و  اثرات باقیمانده^[۷۲]، همچنین  دارای بعد زمانی^[۷۳] نمی‌باشد.
معادله (۱) می ­تواند به فرم برداری به صورت زیر نوشته شود:
(۳)
برداری  بعدی از یک ها است. معادله (۲) می ­تواند به این فرم نوشته شود:

(۴)

ماتریس یکه به بعد ^[۷۴]،  یک برداری از یک­ها دارای بعد  و  علامت ضرب کرونکر می‌باشد.  یک ماتریس انتخاب­گر یک­ها و صفرها^[۷۵] است، یا به عبارت دیگر، ماتریس متغیرهای مجازی است که اگر اثرات ثابت درنظر گرفته شود، یک برای تخمین  وارد رگرسیون می­ شود.
(۵)
و
ماتریس  میانگین مشاهدات زمانی برای هر نمونه است.
ماتریس  نشان دهنده انحراف از میانگین است، که از فرمول  استخراج می­ شود. دو ماتریس  و  که در بالا معرفی شدند، دارای خصوصیات زیر می­باشند:
و  ماتریس­های همانی متقارن^[۷۶] می­باشند. به این معنا که،
و
و
و  متعامد^[۷۷] می­باشند. به این معنا که:  .
مجموع  و  برابر  می­ شود.
یکی از مزایای داده ­های ترکیبی، توانایی مدل سازی پویای مقطعی است، این مدل پویا با بهره گرفتن از وقفه­های متغیر وابسته در میان برآوردگرها به شکل زیر نشان داده می­ شود:
(۶)
اگر  تابعی از  باشد، آنگاه  نیز تابعی از  است. در نتیجه  برآوردگر سمت راست در معادله بالا با جزء خطا در ارتباط است. بنابراین حتی اگر  دارای خود همبستگی نباشد، حداقل مربعات معمولی (OLS) با تورش و ناسازگار خواهد بود. برآوردگر اثرات ثابت برای  نیز به شکل زیر است:
(۷)
۳-۱۴-آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی
ایستایی یک متغیر به معنی وجود میانگین، واریانس و ضریب خودهمبستگی ثابت در طول زمان میباشد. روش­های نوین اقتصاد سنجی ایجاب می­ کند، تا پیش از برآورد ضرایب الگو با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب، ابتدا متغیرها از نظر ایستایی مورد آزمون قرار گیرند، جهت بررسی ایستایی متغیرها در داده ­های ترکیبی، آزمون­های متفاوتی ارائه شده است، که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم. (زراء نژاد و انواری، ۱۳۸۴: ۴۵- ۳۷)
۳-۱۴-۱-آزمون لوین و لین و چو^[۷۸]
لوین، لین و چاو نشان دادند که، در داده ­های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده ­ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. لوین، لین و چاو آزمون ریشه واحد را به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

که در آن  تعداد مقاطع،  دورۀ زمانی،  پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  است. این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر به صورت زیر درنظر گرفته شده است:

در رابطه فوق پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  طول وقفه،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  است.
آزمون لوین، لین و چاو، آزمون ترکیبی دیکی- فولر با روند زمانی است، که در ناهمگنی مقاطع و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.